赋予宏观经济学研究活力的人
作者 王时芬
发表于 2023年9月
小罗伯特·艾默生·卢卡斯

1995年10月10日,瑞典皇家科学院宣布,把该年度的诺贝尔经济学奖授予美国芝加哥大学教授小罗伯特·艾默生·卢卡斯(Robert Emerson Lucas Junior, 1937—2023),以表彰他对“理性预期假说的应用和发展所作的贡献”。他的研究,“改变了宏观经济的分析,深化了人们对经济政策的理解”。卢卡斯对经济周期理论提出了独到的见解,为各国政府制定经济政策提供了崭新的思路。

消息传来,最高兴的除了卢卡斯之外,肯定还包括因感情不和而与他离婚的前妻丽塔·科恩—这倒不是因为旧情难忘。

1959年8月,22岁的卢卡斯与同在芝加哥大学读书的本科生丽塔结婚。他们养育了两个儿子。后来由于感情不和,他们于1982年分居,1989年正式办理离婚手续。在谈判离婚协议时,丽塔坚持要写上:如果卢卡斯在1995年10月31日前获得诺贝尔经济学奖,她应该分得一半的奖金。

对于这种没影儿的事,卢卡斯只当丽塔是在开玩笑,自然满口答应并签了字。谁知从两人离婚的第二年起,被誉为“诺贝尔经济学奖摇篮”的芝加哥大学的行情就节节看涨。从1990年到1993年,每年都有芝加哥大学的经济学家获奖。1994年歇了一年,1995年10月10日从斯德哥尔摩传来了卢卡斯独享当年诺贝尔经济学奖的消息,这时离离婚协议书上约定的最后期限已不到3个星期。卢卡斯和丽塔真是又惊又喜、五味杂陈。领奖归来,卢卡斯不得不按离婚协议的规定,将约100万美元奖金的一半给了丽塔。事后卢卡斯半开玩笑地说:“丽塔简直就是个女巫。这是她的主意,如果我知道能获奖的话,我才不会在协议书上签字呢。”

事后人们都说丽塔在“理性预期”方面比卢卡斯这个真正的理性预期大师都厉害,她凭“第六感觉”在6年前就预期到了他会获得诺贝尔经济学奖。

这位众望所归的诺贝尔奖得主、芝加哥经济学派代表人物之一于2023年5月15日在美国逝世,享年86岁。

卢卡斯既不像萨默斯那样经历丰富,也不像弗里德曼那样开宗立派,但他无疑是一位经济学天才。他在理性预期(Rational Expectations)理论上做出的贡献,将宏观经济学研究从静态变为动态,赋予了研究以鲜活的生命。

1937年卢卡斯出生于华盛顿州的亚基马,是家中的长子。1955年他从西雅图的罗斯福公立学校高中毕业,芝加哥大学愿意给他一份奖学金。他原来的理想是做一名工程师,但芝加哥大学却没有工学院。在顶级名校的诱惑和个人理想之间做了一番权衡之后,他接受了奖学金,从而终止了做工程师的梦想。

那个时代,最热门的专业是物理学,但卢卡斯对此没有兴趣。真正令他向往的是芝加哥大学的人文科学,那些课程对他而言充满了新奇。在选修了西方古代史之后,卢卡斯决定主修历史。学习期间,他读到了比利时历史学家亨利·皮伦尼记述罗马时代终结的著作,强调改朝换代没有摧毁人民的经济生活的连续性。对此,卢卡斯印象深刻。1959年,卢卡斯在芝加哥大学本科毕业,获得历史学学士学位。

随后,卢卡斯获得伍德罗·威尔逊博士奖学金,到加州大学伯克利分校攻读历史专业研究生。在那里他选修了经济史课程,并旁听经济理论课,对经济学产生了浓厚的兴趣。于是他决定改学经济学,并因此回到了芝加哥大学。1964年他获得经济学博士学位。

在决定改学经济学后,卢卡斯曾花了整个夏天专心致志攻读萨缪尔森(Paul A. Samuelson,1915—2009,1970年诺贝尔经济学奖获得者)的《经济分析基础》。1960年他开始学习弗里德曼(Milton Friedman,1912—2006,1976年诺贝尔经济学奖获得者)的价格理论。卢卡斯在他的自传中写道:“整个夏天,我都期待着这门著名的课程……弗里德曼的天才和严谨,他愿意遵循经济逻辑而不论结论是什么的品质自然都是原因。每一堂课后,我都努力将弗里德曼所说的用我从萨缪尔森那里学来的数学表达出来。”

1963年,卡内基工学院(现名卡内基梅隆大学)的工业管理研究生院给予卢卡斯一个教职。在卡内基工学院的第一年,他花了不少时间学习动态系统和在时间过程中优化的数学,并设想这些方法怎样可以更好地应用于经济问题。那几年,卡内基工学院里有一群包括卢卡斯在内的经济学家对动力学和预期的形成有兴趣,他与同事Leonard Rapping合作进行项目研究,还与爱德华·普雷斯科特(Edward C. Prescott,1940—2022,2004年诺贝尔经济学奖获得者)合作完成了一个不完全竞争产业的动力学的理论项目,并写了一篇《不确定下的投资》的文章。

本文刊登于《世界文化》2023年7期
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